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数据流的非平稳性度量及其在风险估计中的应用

数据流的非平稳性度量及其在风险估计中的应用
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  • 批准号:70571079
  • 批准年度: 2005年
  • 学科分类:中医内科(H2708) |
  • 项目负责人:文彬
  • 负责人职称:暂无数据
  • 依托单位:中国科学院武汉物理与数学研究所
  • 资助金额:0万元
  • 项目类别:面上项目
  • 研究期限:2006年01月01日 至 2008年12月31日
  • 中文关键词: 数据流;非平稳性;度量;风险估计
  • 英文关键词:;;;;

项目摘要

中文摘要

非平稳性是复杂性的主要来源之一,对它的定性了解乃至定量分析在理论和应用中有着重要的意义。本项目将在理论和应用两方面对数据流非平稳性度量进行深入研究。理论方面,我们将融合遍历理论、信息论和数理统计学、偏差不等式等方面的思想,以频率序列的稳定性为切入点,对数据流的非平稳性进行定性、定量的理论分析,在此基础上给出数据流的非平稳性度量的数学定义和近似计算方法,并计算一些实际数据的非平稳性以检验所得结论的有效性。根据频率序列的稳定性程度的不同,可以从数据流中获得的稳定程度和精度不同信息结构。应用方面,我们将细致分析一些来源于金融市场和水文方面的真实数据,在剔出一些明显的趋势项以后,提取它的平稳程度和精度不同的信息结构,借助于较前沿的相容风险度量的理论与方法,以期得到更准确的风险估计。

结题摘要

非平稳性是复杂性的主要来源之一,对它的定性了解乃至定量分析在理论和应用中有着重要的意义。本项目在理论和应用两方面对数据流非平稳性度量进行深入研究。理论方面,我们融合遍历理论、信息论和数理统计学、偏差不等式等方面的思想,以频率序列的稳定性为切入点,对数据流的非平稳性进行了定性、定量的理论分析,在此基础上给出数据流的非平稳性度量的数学定义和近似计算方法,并计算一些实际数据的非平稳性以检验所得结论的有效性。应用方面,我们细致分析一些来源于金融市场的真实数据,比较它们的非平稳性的程度。另外,我们还对复杂性系统的其它理论和应用方面进行了有益的探索。包括Lorenz映射的动力学性质、复杂网络上的动力学以及风险投资与管理等方面。已发表学术论文14篇,国际会议论文4篇,其中SCI论文5篇,EI论文7篇。完成论文6篇。在国外学术机构作学术报告5次以上。

评估说明

    国家自然科学基金项目“数据流的非平稳性度量及其在风险估计中的应用”发布于爱科学iikx,并永久归类于相关科学基金导航中,仅供广大科研工作者查询、学习、选题参考。国科金是根据国家发展科学技术的方针、政策和规划,以及科学技术发展方向,面向全国资助基础研究和应用研究,发挥着促进我国基础研究源头创新的作用。国科金的真正价值在于它能否为科学进步和社会发展带来积极的影响。

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